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Seminar über Irrfahrten Semester
SoSe 2024
Dozent/in
Richard Höfer
Veranstaltungsart
Seminar
Englischer Titel
Seminar on Random Walks
Inhalt
Irrfahrten sind diskrete stochastische Prozesse, die zufällige Bewegungen auf dem Gitter $\Z^d$ modellieren. Sie sind ein wichtiges Thema der Wahrscheinlichkeitstheorie mit Anwendungen in der Finanzmathematik und Physik.
In diesem Seminar werden wir mit elementaren stochastischen Methoden
Eigenschaften von Irrfahrten untersuchen.
Gegebenenfalls werden wir uns zudem mit theoretischem Hintergund und Verallgemeinerungen wie Markovketten und Martingalen befassen.
Literaturangaben
- Norbert Henze: Irrfahrten - Faszination der Random Walks
- Götz Kersting,
Anton Wakolbinger: Stochastische Prozesse
Empfohlene Vorkenntnisse
Lineare Algebra, Analysis I, Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik (kann auch parallel zum Seminar belegt werden, empfohlen ist aber die Vorlesung bereits gehört zu haben)
Termin
Do 12-14 Uhr
Ort
M102
Anmeldung- Vorbesprechung/Themenvergabe: Die Vorbesprechung findet am Donnerstag den 1.2. um 16 Uhr c.t.
in M104 statt. Falls Sie zu diesem Termin verhindert sind, können Sie mich auch gerne (am
Besten bereits vor der Vorbesprechung) per Email kontaktieren. - Anmeldung zu Studienleistungen/Prüfungsleistungen: FlexNow
Studienleistungen- Referat: Halten eines Seminarvortrags von ca. 90 Minuten
Prüfungsleistungen- Schriftliche Ausarbeitung des Seminarvortrags
Module
BSem, LA-GySem
ECTS
6 ECTS in LA-GySem, 4,5 ECTS in BSem
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