Einführung in die Finanzmathematik

Einführung in die Finanzmathematik

Semester
SoSe 2017

Dozent/in
Raphael Zentner

Veranstaltungsart
Seminar

Inhalt
Martingale und Arbitrage, Optionsbewertung, äquivalente Martingalmaße, Risiko-neutrale
Bewertungen, Black-Scholes-Modell

Literaturangaben
Z.B. Lamberton und Lapeyre: "Stochastic Calculus Applied to Finance" , weitere
Literaturhinweise in der Vorbesprechung

Empfohlene Vorkenntnisse
Fortgeschrittene Kenntnisse aus der Wahrscheinlichkeitstheorie, insbesondere Martingale, Brown'sche
Bewegungen, Ito-Doeblin-Kalkül, stochastische Differentialgleichungen. Bei paralleler
selbständiger Erarbeitung sollte auch eine Teilnahme ohne diese Vorkenntnisse möglich
sein.

Termin
Das Seminar findet als Blockseminar vom 18. bis 21. April statt

Ort
M 102

Homepage zur Veranstaltung
http://www.mathematik.uni-regensburg.de/zentner/blockseminar_finanzmathematik.html
(Disclaimer: Dieser Link wurde automatisch erzeugt und ist evtl. extern)

Anmeldung

Vorbesprechung/Themenvergabe: Freitag, 10. Februar um 12:15 Uhr in Raum M 102
Anmeldung zu Studienleistungen/Prüfungsleistungen: FlexNow

Studienleistungen

Referat: Halten eines Seminarvortrags von ca. 90 Minuten

Prüfungsleistungen

Schriftliche Ausarbeitung des Seminarvortrags

Regelungen bei Studienbeginn vor WS 2015 / 16

Benotet:
- O. g. Studienleistung und o. g. Prüfungsleistung; die Note ergibt sich aus der Prüfungsleistung
Unbenotet:
- O. g. Studienleistung und Bestehen der o. g. Prüfungsleistung

Module
BSem, MSem

ECTS
Siehe Modulkatalog. MV und Nebenfach: 4,5 LP bei Studienbeginn ab WS 15/16, 6 LP bei Studienbeginn
vor WS 15/16

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