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Hinweis Bitte informieren Sie sich auf den jeweiligen GRIPS-Seiten über den digitalen Ablauf der Lehrveranstaltungen.  Note For our digital courses all relevant information can be found on the appropriate GRIPS sites.Bachelorseminar Wahrscheinlichkeitstheorie SemesterSoSe 2021 Dozent/in Georg Dolzmann Veranstaltungsart Bachelorseminar Inhalt In diesem Seminar werden Bachelorarbeiten mit Bezug zur Wahrscheinlichkeitstheorie/Finanzmathematik vorgestellt. Mögliche Themen führen die Untersuchung der zeitdiskreten Finanzmarktmodelle mit den zugehörigen theoretischen Konzepten fort. Bei Intersse wäre es auch möglich einzelne Elemente mit eher statistischen Bezug aufzugreifen, wie etwa den Expectation Maximization Algorithmus, der zur Schätzung von Parametern bei unvollständiger Information verwendet werden kann. Ein Beispiel ist die Indentifizierung von Corona Mutationen. Literaturangaben werden bekannt gegeben Empfohlene Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie, für Themen aus der Finanzmathematik Grundlagen der bedingten Erwartung und von Martingalen Termin Di 14-16 Ort zoom Homepage zur Veranstaltung GRIPS (Disclaimer: Dieser Link wurde automatisch erzeugt und ist evtl. extern) Anmeldung
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